चलती - औसत - लिफाफा investopedia

औसत लिफाफे की गणना मूविंग एवर कैसे चल रहे हैं तकनीकी विश्लेषण के भीतर मूल्य आंदोलन के सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सांख्यिकीय व्याख्याओं में से एक है। मूविंग एवरेज का एक व्युत्पत्ति, एक लिफाफा। एक कृत्रिम व्यापारिक सीमा बनाने के लिए चलती औसत रेखा के ऊपर और नीचे चलने वाले बैंड की एक जोड़ी को जोड़ती है। औसत लिफाफे को चलते हुए चलती औसत रेखा से किसी भी दिशा में प्रतिशत विचलन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यद्यपि चलती औसत रेखा की प्रवृत्ति-निम्न कार्य को मजबूत करने में उपयोगी है, औसत लिफाफे को आगे बढ़ने का वास्तविक लाभ अतिभारित और oversold स्थितियों की पहचान है। चलती औसत लिफाफे की बुनियादी गणना सरल है। दो प्राथमिक चर लचीले हैं और अलग-अलग व्यापारिक रणनीतियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। सबसे पहले, चलती औसत रेखा के लिए समय अंतराल लंबाई चुनें। छोटी-सी अवधि की चलती औसत दिन-प्रतिदिन की खरीदारी के अवसरों को अधिक संवेदनशील और बेहतर सक्षम बनाती हैं, लेकिन वे और भी गलत संकेतों का उत्पादन करते हैं। लंबे समय तक चलने वाली औसत अधिक लंबी आंदोलनों की पहचान करने और कम झूठी संकेतों का उत्पादन करने में बेहतर है। इसके बाद, चलती औसत रेखा और 2.5 और 10 के बीच के दो लिफाफा बैंड के बीच अंतर का चयन करें। उदाहरण के लिए, 5 लिफाफे की स्थापना के साथ 25-दिवसीय चलती औसत रेखा पर निम्न गणना होगी: ऊपरी लिफाफा (25-दिन की चलती औसत) (25-दिन चलती औसत x 0.05) निचले लिफाफा (25-दिन की चलती औसत) - ( 25-दिन चलती औसत x 0.05) पैरामीटर को समायोजित किया जाना चाहिए जैसा कि सुरक्षा या इंडेक्स के अनुसरण किए जाने के अनुसार आवश्यक है। लिफाफे को कई सामान्य तकनीकी संकेतकों में भी शामिल किया गया है। जैसे बॉलिंजर बैंड और केल्टनर चैनल जानें कि कैसे चलती औसत लिफाफे को विभिन्न तकनीकी संकेतकों और ऑसिलेटरों के विभिन्न प्रकार के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। पढ़ें जवाब बधियों के आकलन के लिए तकनीकी मूल्य चार्ट पर लागू औसत लिफाफे के उपयोग के पीछे तर्क समझें और उत्तर पढ़ें विदेशी मुद्रा बाजार में ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए चलती औसत लिफाफे का उपयोग कैसे करें, जिसमें सबसे अच्छा संकेतक शामिल हैं पढ़ें पढ़ें कुछ सबसे आम व्यापारिक रणनीतियों और संकेतों के बारे में पढ़ें ताकि आप एक परिसंपत्तियों पर चलने वाली औसत लिफाफे के साथ उपयोग कर सकें। पढ़ें उत्तर कैसे बॉलिंजर बैंड और चलती औसत लिफाफे के बीच के अंतर के बारे में और इसके लिए क्या मतलब है। उत्तर पढ़ें तकनीकी के रूप में ओवरले के लिए चलती औसत बनाने में व्यापारियों और बाजार विश्लेषकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य चुनी गई अवधि जानें उत्तर पढ़ें चलते औसत लिफाफे और बोलिंजर बैंड के बीच अंतर क्या है बोलिंजर बैंड और चलती औसत लिफाफे पहली नज़र में एक ही दिख सकते हैं। इन तकनीकी उपकरणों में से प्रत्येक को शेयर या सुरक्षा की कीमत पर एक बहु-बैंड सीमा के रूप में प्लॉट किया जाता है, साथ ही ऊपरी और निचले बैंड के भीतर होने वाले व्यापार के बहुमत के साथ। वास्तव में, दोनों चलती औसत लिफाफे और बोलिन्जर बैंड्स का उपयोग संपत्ति की कीमतों के चलने वाले औसत के आधार पर मूल्य आंदोलनों की रिश्तेदार प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि बाहरी उपकरणों के प्लेसमेंट को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट गणना प्रत्येक उपकरण के लिए अलग हैं। विभिन्न प्रकार की चलती औसतएं हैं, लेकिन सरल चलती औसत केवल एक समय-गतिशील औसत मूल्य स्तर है जो मूल्य चार्ट पर एक प्रवृत्ति के रूप में रखी जा सकती हैं। औसत लिफाफे चलते हुए यह रेखा लेते हैं और एक ऐसी श्रेणी को परिभाषित करते हैं जो चयनित प्रतिशत के आधार पर चलती औसत से ऊपर और नीचे की दूरी पर है। उदाहरण के लिए, एक 100 चलती औसत कीमत के आसपास एक 5 चलती औसत लिफ़ाफ़ 105 पर एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड 95 पर होता है। बोलिंगर बैंड चलती औसत रेखा के आसपास ऊपरी और निचले बैंडों को रखने के लिए व्यक्तिपरक प्रतिशत मान का उपयोग नहीं करते हैं। बजाए, बोलिंगर बैंड चलती औसत से मानक विचलन का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से अस्थिरता में हुए परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है। मानक विचलन परिसंपत्ति की व्यापारिक सीमा का एक अभिव्यक्ति है, एक छोटे व्यापारिक सीमा में बोलेरिंगर बैंड कम है, जबकि अधिक अस्थिर संपत्ति में बोलिन्जर बैंड व्यापक हैं। इसका यह भी मतलब है कि मूल्य आंदोलनों का एक ही प्रतिशत बोल्ंजर बैंड के भीतर, या चलती औसत से दो मानक विचलन पर 88.9 पर कब्जा कर लिया गया है। इन दोनों संकेतकों का उपयोग प्रवृत्ति की गति को मापने, ब्रेकआउट देखने के लिए किया जाता है, और अधिक लागत वाली या ओवरलेस्ट स्थितियों की पहचान करता है। ट्रेडर्स एक या दूसरे का उपयोग करते हैं, बशर्ते वे बोलिन्जर बैंड की अतिरिक्त अस्थिरता की प्रतिक्रिया चाहते हैं या नहीं। डिस्कवर करें कि बोलिन्जर बैंड की गतिशील प्रकृति उन्हें सिक्योरिटीज के लिए एक बहुत ही उपयोगी संकेतक बनाती है जो कि ऐतिहासिक रूप से है उत्तर पढ़ें बॉलिंजर बैंड का उपयोग करके विभिन्न रणनीतियों के बारे में जानें, और समझें कि बोलिंगर बैंड मानक के उपयोग से कैसे गणना की जाती है। पढ़ें, रुझानों के साथ प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने या उतार-चढ़ाव बढ़ने के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार में बॉलिंजर बैंड का उपयोग करें उत्तर पढ़ें बॉलिंजर बैंड के बारे में अधिक जानें, जो बढ़ते औसत के मानक विचलन के आधार पर एक उपकरण है जो दोनों उच्च पर लागू किया जा सकता है। उत्तर पढ़ें जॉन बोलिंगर और उनके व्यापक रूप से अनुसरण किए जाने वाले सूचक के बारे में जानें, बोलिन्जर बैंड अन्वेषण करें कि व्यापारी अलग-अलग कैसे व्याख्या करते हैं जवाब पढ़ें इस बारे में अधिक जानें कि कैसे चल रहे औसत क्रॉसओवर रणनीति को लागू करते समय व्यापार संकेतों को खरीदने और बेचने की पहचान करें। उत्तर पढ़ें यह रणनीति अत्यधिक अल्पकालिक मूल्य चाल को देखने के लिए सबसे उपयोगी उपकरण बन गई है। 1 9 80 के दशक में, जॉन बोलिंगर ने इसके ऊपर और नीचे दो व्यापारिक बैंड के साथ चलती औसत का उपयोग करने की तकनीक विकसित की। जानें कि यह सूचक कैसे काम करता है, और आप इसे अपने व्यापार में कैसे लागू कर सकते हैं। बोलिंगर बैंड के आविष्कारक के रूप में, विश्लेषक जॉन बोलिंगर बैंड के व्यापार के बारे में कुछ गलत धारणाओं की चर्चा करते हैं और उन्हें कई बार फ़्रेम पर कैसे उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है यह स्मार्ट उपकरण बेहतर विश्लेषण प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। ढूँढें औसत लिफाफे: एक लोकप्रिय ट्रेडिंग उपकरण रिफाइनिंग मूविंग एवरेज (एमए) एक लोकप्रिय व्यापारिक उपकरण है। दुर्भाग्य से, वे अस्थिर बाजारों में झूठी संकेत देने की संभावना रखते हैं। चलती औसत के लिए एक लिफाफा लागू करने से, इनमें से कुछ व्हीप्सव ट्रेडों से बचा जा सकता है, और व्यापारी अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। (इस विश्वसनीय और उपयोगी संकेतक पर पृष्ठभूमि की पृष्ठभूमि के लिए, हमारे मूविंग एवरेज ट्यूटोरियल देखें।) एक लिफाफा मूविंग एवरेज क्या है, जो बाजार तकनीशियनों के लिए उपलब्ध आसान-से-उपयोग के उपकरण में से हैं एक साधारण चलती औसत की गणना एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर दिन या सप्ताह पर एक शेयर के समापन मूल्यों को जोड़कर की जाती है। उदाहरण के तौर पर, 10 दिन की साधारण चलती औसत की गणना पिछले 10 दिनों में समापन कीमतों को जोड़कर की जाती है और कुल 10 को विभाजित करती है। प्रक्रिया को अगले दिन दोहराया जाता है, केवल नवीनतम 10 दिनों के डेटा का उपयोग करके। दैनिक मूल्यों को एक डेटा श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि मूल्य चार्ट पर दिखाया जा सकता है इस तकनीक का उपयोग डेटा को सुचारू करने और अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। (व्यापारिक निर्णय लेने के दौरान चार्ट का विश्लेषण करना एक बड़ी मदद हो सकती है। कैसे जानने के लिए विश्लेषण चार्ट पैटर्न का परीक्षण करें।) सरल खरीद संकेत तब होते हैं जब कीमतें चल औसत औसत से नीचे गिरते हुए औसत बिकने वाले संकेतों के ऊपर होती हैं। इस विचार को चित्रा 1 में दिखाया गया है। बड़े तीर जीतने वाले ट्रेडों को दिखाते हैं, जबकि छोटे तीर ट्रेडों को खोते दिखते हैं, जब व्यापारिक लागत पर विचार किया जाता है। चित्रा 1: स्टारबक्स का मासिक चार्ट दर्शाता है कि एक सरल चलती औसत क्रॉसओवर सिस्टम ने बड़े रुझानों को पकड़ लिया होता। लिफाफे की कमियां व्यापारिक संकेतों को परिभाषित करने के लिए चलती औसत पर निर्भर होने की समस्या चित्रा 1 में दिखाना आसान है। जबकि उस चार्ट में दिखाए गए विजयी व्यापार बहुत बड़े थे, वहां पांच ट्रेडों थे जिन्हें पांच साल के दौरान छोटे लाभ या नुकसान अवधि। यह संदिग्ध है कि कई व्यापारियों के पास बड़े विजेताओं का आनंद लेने के लिए प्रणाली के साथ छड़ी करने के लिए अनुशासन होगा। (संबंधित पढ़ने के लिए, धैर्य है एक ट्रेडर्स सदाचार देखें।) व्हाईस्पॉ ट्रेडों की संख्या को सीमित करने के लिए, कुछ तकनीशियनों ने प्रस्तावित मूविंग एक्शन के लिए एक फिल्टर जोड़ने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उन लाइनों को जोड़ दिया जो चलती औसत से ऊपर और नीचे लिफाफे बनाने के लिए एक निश्चित राशि थीं। इन फिल्टर लाइनों के माध्यम से कीमतें बढ़ने पर ट्रेडों को ही लिया जाएगा, जिन्हें लिफाफे कहा जाता था क्योंकि वे मूल चलती औसत रेखा को छा गए थे। लिफाफे बनाने के लिए चलती औसत से ऊपर और नीचे की रेखाएं रखने की रणनीति 2 चित्रा में दर्शायी गई है। चित्रा 2: चलती औसत रूपों के ऊपर और नीचे की तरंगों को जोड़ते हुए - औसत लिफाफे सिद्धांत रूप में चलती-औसत लिफाफे काम को बेचने या बेचने के संकेत नहीं दिखाते हैं, जब तक कि प्रवृत्ति की स्थापना नहीं हो जाती। विश्लेषकों ने तर्क दिया कि लंबे समय से पहले चलती औसत से ऊपर 5 के करीब की आवश्यकता को तेजी से व्हीस्पॉ ट्रेडों को नुकसान से गुजरना चाहिए। प्रथा में, उन्होंने जो किया वह वेश्या लाइन को बढ़ाता था क्योंकि यह निकला था, वैसे ही कई वेश्या थे, लेकिन वे विभिन्न मूल्य स्तरों पर आ गए। (सीखें कि बाजार की दिशा में परिवर्तन टर्नअराउंड स्टॉक्स में बड़ा रिटर्न करने के लिए आपका टिकट कैसे हो सकता है: यू-टर्न टू हाई रिटर्न्स।) इस तरह से लिफाफे का उपयोग करने के लिए एक और कमी यह है कि यह जीतने वाले ट्रेडों पर प्रवेश को देरी करता है और अधिक लाभ देता है व्यापार खोना लिफ़ाफ़े का काम बेहतर बनाना चलती औसत या चलती-औसत लिफाफे का लक्ष्य प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करना है। प्रायः, व्हाट्सवा ट्रेडों द्वारा किए गए नुकसान को ऑफसेट करने के लिए रुझान काफी बड़े होते हैं, जो लाभकारी ट्रेडों का निम्न प्रतिशत स्वीकार करने के इच्छुक लोगों के लिए एक उपयोगी व्यापार उपकरण बनाता है। (बाज़ार के रुझानों को पहचानने के लिए, शॉर्ट-इंटरमीडिएट - और लांग-टर्म रुझान पढ़ें।) हालांकि, चतुर बाजार पर्यवेक्षकों ने लिफाफे के लिए एक अन्य उपयोग पर गौर किया चित्रा 3 में, हम स्टारबक्स का एक साप्ताहिक चार्ट 20-हफ़्ते की चलती औसत के साथ दिखाते हैं और लिफाफे 20 से ऊपर और नीचे चल औसत पर सेट करते हैं। ज्यादातर समय, जब कीमतें लिफाफा लाइनों को छूती हैं, तो कीमतें उलट होती हैं। लेकिन कई बार जब वे ट्रेंडिंग जारी रखते हैं, जिससे घाटे में पड़ जाते हैं। चित्रा 3: शॉर्ट-टर्म ट्रेंड रिवर्सल खोलने के लिए व्यापक लिफाफे उपयोगी हैं। इस काउंटरस्ट्रेण्ड रणनीति के शुरुआती समर्थकों में चेस्टर केल्टनर था। अपनी 1960 की किताब, कैसे करें मनी इन कमोडिटीज में, उन्होंने केल्टेनर बैंड के विचार को परिभाषित किया और थोड़ा अधिक जटिल गणना का इस्तेमाल किया। अपनी चलती औसत की खोज करने के बजाय, उन्होंने सामान्य कीमत का इस्तेमाल किया, जिसे उच्च, निम्न और करीबी के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। निश्चित-प्रतिशत लिफाफे तैयार करने के बजाय, केल्टेनर ने इसे लिफाफे की चौड़ाई को दैनिक सीमा के 10-दिवसीय सरल चलती औसत (जो कि उच्च कम से कम है) में सेट करके भिन्न किया। इस विधि को चित्रा 4 में दिखाया गया है। (केल्टनर चैनलों पर करीब से देखने के लिए, केल्टर चैनल और चाइकीन ऑस्केलेटर को डिस्कवरिंग करें।) चित्रा 4: केल्टेनर बैंड में अधिकांश मूल्य कार्रवाई होती है और अल्पकालिक व्यापारियों को एक काउंटरट्रेंड सिस्टम के रूप में उपयोगी पा सकते हैं। खरीदें संकेत कमजोर बैंड को स्पर्श करते समय उत्पन्न होते हैं, चित्रा 4 में हरे रंग की रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। केल्टनर बैंड सेट-प्रतिशत चलती-औसत लिफाफे में सुधार है, तो बड़े नुकसान अभी भी संभव हैं। जैसे चार्ट के दाईं ओर देखा जा सकता है, पिछली बार कीमतों में इस चार्ट में निचले लिफाफा को छुआ, वे गिरने लगे। एक सरल रोक-हानि बहुत बड़ा बढ़ने से नुकसान को रोकने और केल्टेनर बैंड, या एक सरल चल-औसत लिफाफा, सभी समय के तख्तों पर व्यापारियों के लिए मुनाफे की क्षमता वाला एक व्यापार प्रणाली बना देगा। (द स्टॉप-लॉस ऑर्डर में स्टॉप-लॉस ऑर्डर के महत्व के बारे में पढ़ें: सुनिश्चित करें कि आप इसका प्रयोग करते हैं।) बाद में, जॉन बोलिंजर ने बोलिंगर बैंड को विकसित करने के लिए चलती-औसत लिफाफे और केल्टेनर बैंड के विचार को बनाया। जिसने चलती औसत से ऊपर और नीचे दो मानक विचलन लाइनों के साथ सरल चलती औसत पर छापा मारा। लिफाफे को लागू करने की एक उच्च संख्या को हासिल करने के लिए यह गणितीय रूप से सटीक तरीका है क्योंकि बोलिन्जर बैंड को मूल्य कार्रवाई में 95 का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। (केल्टनर चैनल और बैंडिंग और बैंड का उपयोग करने वाले कैप्चर मुनाफे में बोलिंगर बैंड के बारे में अधिक जानें।) निष्कर्ष चलते-औसत लिफाफे के विकास के बाद रुझानों को खोलने के लिए एक उपयोगी उपकरण प्रदान करते हैं। एक ही विचार पर आधारित अधिक सटीक टूल, जैसे केल्टेनर बैंड या बोलिन्जर बैंड, अल्पकालिक रुझानों में उच्च संभावनाओं को बदलते बिंदुओं की पहचान करने के लिए उपयोगी होते हैं। सभी व्यापारियों को इन तकनीकी उपकरणों के साथ प्रयोग करने से फायदा हो सकता है।